基金标准差代表什么？
在计量经济分析中，我们最常接触到的就是标准误（SE），它表示的是因变量Y对自变量X的回归估计的标准误差。 当然还有其他形式的误差，比如方差（Var）表示总体中的变量值对于平均值的离散程度；异方差性（Heteroscedasticity）指因变量的方差随着自变量的变化而变化；自相关（Autocorrelation）是指因变量和它的滞后项之间的相关性，会出现在滞后期为1或2等等。
上述的这些错误都会导致参数估计值的偏差甚至是无效，因此我们需要对其进行控制。 而标准差就起到了一个度量的作用——度量我们所忽略的错误究竟有多大。如果标准差很小，说明我们所忽略的因素并不会对我们造成太大影响，反之则说明需要调整模型。 标准差的大小取决于数据和所采用的方法，数据的样本容量越大，标准差也会相应变大。另外，不同的方法得到的结果是不同的，因为它们使用的原理不同。
对于非线性函数、随机扰动项等无法用经典方法进行估计的情况，我们可以使用广义最小二乘法（GLS）来进行估计并计算出标准差。虽然该方法对初始值敏感且存在多重共线性等问题，但是它是基于最大似然的原理从而不需要对模型的精确形式进行假设。